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La Autoridad Bancaria endurece los nuevos test de solvencia a la banca

La Autoridad Bancaria endurece los nuevos test de solvencia a la banca

Efe / Europa Press
18/03/2011 – 10:50
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La Autoridad Bancaria Europa (EBA) ha endurecido los criterios en los que se basarán los nuevos test de solvencia de las entidades financieras, que afectarán al menos a la mitad del sector bancario de cada uno de los 27 países miembros de la UE y examinará sus balances al cierre de 2010.

De acuerdo con los nuevos escenarios y la metodología, las pruebas se aplicarán, de aquí a mediados de junio, a entidades financieras representativas del 60% de los activos bancarios de la UE.

Respecto al umbral de capital que se requerirá para superar las pruebas, la EBA explica que está actualmente definiendo los criterios comunes para establecer el core Tier 1 que se aplicará de forma coherente en toda la UE, aunque recalcó que se centrará en una definición “más restrictiva” que la utilizada el pasado año.

Es más severo

La EBA defiende que el escenario adverso, diseñado por el Banco Central Europeo, es “más severo” que el de las pruebas realizadas en 2010 en términos de desviación respecto al escenario base y la probabilidad de que éste se materialice.

Además, incluye un “marcado deterioro en las variables macroeconómicas”, como el Producto Interior Bruto (PIB), donde prevé una caída mayor respecto al escenario básico frente a los tres de los tests anterior, el empleo y los precios de la vivienda.

Asimismo, también incluye una prueba específica respecto a la deuda soberana que recoge mayores caídas en el precio de algunos bonos europeos de las que asumía en 2010. Esta recortes se aplicarán a las posiciones en la cartera de negociación de los bancos, donde se materializarán las pérdidas y se acompañarán de un informe completo sobre todas sus posesiones de deuda soberana.

Las previsiones

Para el conjunto de la UE, la Autoridad prevé que en el peor de los casos la economía se contraiga cuatro décimas 2011 y registre un crecimiento plano en 2012, la tasa de paro aumente hasta el 10% y el 10,5%, respectivamente, y la inflación se sitúe en el 1,5% y el 0,5%.

En el caso de la Eurozona, la contracción de la economía estimada en el escenario adverso será de cinco décimas en 2011 y de dos décimas en 2012. Por su parte, la tasa de desempleo alcanzaría el 10,3% y el 10,8%, mientras que los precios subirían un 1,3% en 2011 y seis décimas al año siguiente.

En cuanto a España, establecen un escenario adverso en el que la economía del país se contraería un 1% en 2011 y un 1,1% en 2012 y en el que la tasa de desempleo alcanzaría el 21,3% y el 22,4%, respectivamente.

Los test de estrés serán menos desfavorables para la banca española

Antonio León / elEconomista.es
17/03/2011 – 10:42
Salgado-manos.JPGElena Salgado, vicepresidenta y ministra de Economía. Foto: Archivo


La ronda de test de estrés a la que serán sometidos esta primavera los bancos europeos será menos desfavorable para la banca española que la del año pasado, al menos en el tratamiento de la exposición de las entidades a la deuda pública.

Así se deduce del borrador de la cumbre que celebrarán en Bruselas los días 24 y 25 de marzo los jefes de Estado o de Gobierno de los 27 países de la UE, documento a cuya versión fechada este 16 de marzo ha tenido acceso elEconomista.es.

En el apartado titulado “restaurar la salud el sector bancario”, el borrador señala que “el Consejo Europeo subraya […] para aumentar la coherencia y la calidad de los resultados, que la transparencia será reforzada, incluidos los títulos de deuda pública en la cartera de negociación y en la cartera a vencimiento”. Carteras denominadas en inglés, respectivamente,trading bookbanking book.

Entidades españolas y centro europeas

La puntualización es muy significativa, por cuanto en las pruebas de resistencia a las que la banca europea fue sometida el año pasado el principal centro de atenciónfue la exposición de la cartera de negociación a la deuda pública lo que perjudicó a las entidades españolas frente a las centro europeas.

Estas últimas acumulan más deuda soberana en sus carteras a vencimiento, por lo que su imagen quedó menos dañada.

La justificación que se dio en aquel momento es que la cartera de negociación o trading book (cuyos títulos se negocian a corto plazo) era la que estaba sometida a las turbulencias de los mercados y por lo tanto era la más sujeta al riesgo de depreciación, además de ser una cartera que está obligada a reconocer de inmediato la pérdida de valor de su contenido.

Por el contrario, la teoría políticamente correcta según la cual se realizaron los test era que no habría problema con la deuda en la cartera de títulos que se mantienen hasta su vencimiento o banking book, porque las intervenciones del fondo de rescate de la UE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) garantizaban que ningún Estado quebraría ni se producirían impagos de su deuda.

Planes de reestructuración por anticipado

El borrador de la cumbre también incluye que “los Estados miembros de la UE preparán, antes de la publicación de los resultados [de los test de estrés, resultados cuya publicación está prevista en junio], estrategias específicas y ambiciosas para reestructurar las instituciones vulnerables, incluyendo soluciones del sector privado (financiación directa a través del mercado o venta de activos) pero también un marco sólido de para que el Gobierno proporcione apoyo si es necesario”.

La Autoridad Bancaria Europea (organismo recién creado que agrupa a los reguladores y supervisores bancarios de los 27 países de la UE) tiene previsto publicar mañana la lista de escenarios que se contemplarán en los test de estrés. Es decir, las dificultades hipotéticas a las que se someterá a los bancos para identificar si cuentan con el capital necesario o no para garantizar su solvencia y salir del paso. También debería publicar la lista de entidades de crédito a examen.

Según las informaciones que se han ido filtrando en las últimas semanas, los test de estrés no incluirán tampoco este año pruebas de liquidez (carencia por la que el año pasado fueron incapaces de detectar que la banca irlandesa estaba a punto de desmoronarse y arrastar al Estado irlandés en su caída).

La liquidez se evaluará en un examen paralelo y sus resultados serán confidenciales.

Y aunque se endurecerán el análisis de la exposición de los bancos a la deuda pública,parece que se sigue rechazando contemplar la hipótesis políticamente incorrecta de quiebra de un Estado.

También debería endurecerse el criterio de examen de los activos del ladrillo.

 

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18 marzo, 2011 - Posted by | BANCA, ECONOMIA | ,

1 comentario »

  1. […] en los meses inmediatos, cuyos parámetros ya son prácticamente conocidos en la actualidad (el pasado viernes fueron publicados y no serán fáciles de cumplir para algunas entidades españolas, en especial algunas cajas), […]

    Pingback por Cajas, los plazos de agotan, de Primo González en República de las ideas at Reggio’s | 21 marzo, 2011 | Responder


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